上能办发〔2018〕4号

各会员单位、境外特殊参与者、境外中介机构：
        为加强程序化交易的统一监管，根据《上海国际能源交易中心交易细则》第十七条规定，上海国际能源交易中心（以下简称能源中心）将于2018年2月26日起开展程序化交易客户备案工作。现将相关事项通知如下：
        一、程序化交易是指由计算机按照事先设定的具有行情分析、风险管理等功能的交易模型，自动下达交易信号或者报单指令的交易方式。
        各单位应事先向能源中心备案在本单位开户的、存在程序化交易行为的客户。
        非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者开展程序化交易的，应当自行备案。
        二、能源中心程序化交易备案实行网上备案，各单位备案时应按照备案页面的内容要求，全面、详细地填写程序化备案所需信息。
        会员、境外特殊参与者可以登录能源中心会员服务系统直接向能源中心进行备案；境外中介机构可以登录能源中心境外中介服务系统进行备案，并经为其提供委托代理业务的期货公司会员或境外特殊经纪参与者在能源中心会员服务系统确认并同意后，提交至能源中心。
        三、对于存在不报、漏报、未及时备案程序化交易等情况的，能源中心将根据有关规定，视情节轻重采取谈话提醒、书面警示、限制相关业务等措施。 
        请各单位高度重视程序化交易备案工作，切实履行程序化交易备案职责。 
        特此通知。
 

上海国际能源交易中心公司事务部
2018年2月22日